1. Деривативными контрактами являются:
1) опцион
2) форвард;
3) фьючерс;
4) своп;
5) кредитный дефолтный своп;
6) свопционы;
7) фьючерс на своп;
8) форвард на своп;
9) контракт на разницу цен;
10) контракт на будущую процентную ставку;
11) другие сделки, соответствующие определению статьи 31 настоящего Закона.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку имеет право определять другие виды деривативных контрактов, прямо не предусмотренные этой частью, но соответствуют определению, установленном статьей 31 настоящего Закона.
2. Не является деривативных контрактам кредитные договоры, договоры репо, договора об участии в фонде финансирования строительства, договора о приобретении сертификатов фонда операций с недвижимостью, договоры займа, банковского вклада (депозита), банковского счета, поручительства, гарантии, факторинга, лизинга или страхование .
3. Опцион - это деривативных контракт, заключаемый на организованном рынке или вне его, по которому одна сторона обязуется в случае предъявления требования другой стороной в будущем продать базовый актив другой стороне (опцион "колл") или купить базовый актив в другой стороны (опцион "пут") по цене и на других условиях, определенных сторонами во время совершения сделки, в соответствии со спецификацией такого опциона (для опционов, заключенных на организованном рынке). Опцион также может предусматривать обязанность одной стороны уплатить другой стороне определенную сумму средств за приобретенное право требования по таким опционом (премию опциона).
4. Форвард - это деривативных контракт, заключаемый на организованном рынке или вне его, по которому одна сторона обязуется в определенный момент в будущем передать базовый актив другой стороне, а другая сторона обязуется купить базовый актив по цене и на других условиях , определенных сторонами при заключении договора.
5. Фьючерс - это деривативных контракт, заключаемый на организованном рынке, по которому одна сторона обязуется в определенный момент в будущем передать базовый актив другой стороне, а другая сторона обязуется принять и оплатить базовый актив по цене и на других условиях, определенных сторонами при заключении контракта, в соответствии со спецификацией такого фьючерса. Спецификация фьючерса должна содержать, в частности, информацию о минимальном количестве базового актива, который передается по контракту, его качественные показатели, минимальный шаг цены в ходе торгов, условия поставки, дату наступления срока исполнения обязательства.
6. Своп - это деривативных контракт, заключаемый на организованном рынке или вне его, по которому стороны обязуются в течение действия такого контракта с определенной им периодичностью осуществлять обмен платежами, размер которых определяется в соответствии с условиями такого договора.
7. Кредитный дефолтный своп - это деривативных контракт, заключаемый на организованном рынке или вне его, по которому одна или каждая из сторон обязуются осуществлять другой стороне периодические или единовременные платежи в зависимости от платежеспособности предусмотренной условиями такого договора лица, являющегося эмитентом ценной бумаги или стороной деривативного контракта, или в зависимости от наступления определенной таким контрактом события.
8. свопционы - это деривативных контракт, заключаемый на организованном рынке или вне его, по условиям которого одна сторона получает право, а другая сторона безусловное обязательство заключить своп на условиях, определенных сторонами при заключении такого контракта, в определенный им момент в будущем или до наступления такого момента.
9. Фьючерс на своп - это деривативных контракт, заключаемый на организованном рынке, по которому стороны обязуются в определенный момент в будущем заключить своп на условиях, определенных сторонами при заключении фьючерса на своп, согласно спецификации такого ф "фьючерса на своп.
10. Форвард на своп - это деривативных контракт, заключаемый вне регулируемого рынка, по которому стороны обязуются в определенный момент в будущем заключить своп на условиях, определенных сторонами при заключении форварду на своп.
11. Контракт на разницу цен - это деривативных контракт, заключаемый на организованном рынке или вне его и предусматривает обязанность одной стороны (покупателя) уплатить другой стороне (продавцу) сумму, равную разнице между ценой базового актива на момент совершения такой сделки, определенной в порядке, установленном сторонами, и ценой такого актива на дату окончания действия контракта, определенной в порядке, установленном сторонами (далее - разницу цен), если цена базового актива снизилась, и обязанность продавца оплатить покупателю разницу цен, если цена базового актива возросла. Контракт на разницу цен не может предусматривать обязанность продавца передать базовый актив.
12. Контракт на будущую процентная ставка - это деривативных контракт, заключаемый на организованном рынке или вне его и предусматривает обязанность одной стороны (кредитора) уплатить другой стороне (должнику) компенсационный платеж, если состоянию на будущую дату, определенную деривативных контракту, размер процентной ставки, определенной сторонами как базовый актив деривативного контракта (будущая процентная ставка), будет больше, чем размер такого базового актива, указанный в деривативного контракте (фиксированная процентная ставка), и обязанность должника уплатить кредитору компенсационный платеж, если будущая процентная ставка будет меньше, чем фиксированная процентная ставка. Если по состоянию на дату, определенную деривативных контракту, размер будущей процентной ставки по сравнению с фиксированной процентной ставкой не изменился, обязательства сторон по контракту прекращаются невозможностью их исполнения.
Компенсационный платеж рассчитывается как абсолютное значение (модуль) разницы между произведением предусмотренной контрактом суммы основного денежного обязательства (денежного обязательства, к которому применяется процентная ставка) и будущей процентной ставки и произведением предусмотренной контрактом суммы основного денежного обязательства и фиксированной процентной ставки .
{Часть тринадцатая статьи 33 исключена на основании Закона № 1587-IX от 30.06.2021}
Статья 33 ЗУ О рынках капитала и организованных товарных рынках на русском языке с изменениями 2024 год №3480-IV от 23.02.2006, редакция от 05.08.2021
Структура акта